100元/年/品种。

品种：50ETF期权（O510050）、300ETF期权（O510300）、500ETF期权（O510500）、深市300ETF期权（O159919）、深市创业板ETF期权（O159915）、深市500ETF期权（O159922）

多个品种有优惠，请联系客服。

数据可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包含期间所有期权合约的交易数据。

可提供字段：日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的ETF收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、期货代码、期货收盘价。

数据组成：按月存储。一个含各合约的大文件；按合约分开存储的一个个小文件。

样本：

od.lk/d/NTNfODQ3OTI5NF8/10000888ID.csv

文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。

附：

历史波动率的设定：历史波动率等于标的收盘价的对数收益率序列，求标准差再乘以242的平方根。

计算隐含波动率相关设定：

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率数据。如果距离到期日的期限不在回购期限内，采用相邻的两个回购期限的利率，根据期权剩余期限，简单插值出期权计算时需要的利率。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的日收盘价。并且，到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。